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风险头寸是指什么？风险敞口是什么？

来源：高顿网校 2020-05-26

风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。所谓外汇风险敞口头寸就是，银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸。

风险头寸是指什么？

风险头寸，就是银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额。风险头寸表现为外汇持有额中“超买”或者“超卖”的部分。

在企业经营中则表现为其外币资产与外币负债不相匹配的部分，如外币资产大于或小于外币负债，或者外币资产与外币负债在金额上相等，但是期限长短不一致。

头寸的介绍：

头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。

在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。

风险敞口是什么？

1.敞口

（1）所谓敞口，一般指风险敞口。风险敞口英文为riskexposure，指未加保护的风险。为了减少和控制风险，债权人或银行会采取措施进行风险抵销，这称为“冲销”风险。冲销后仍未能抵减的风险，即暴露在风险中，则称为“风险敞口”或“风险暴露”。广义而言，敞口就是风险暴露，即银行所持有的各类风险性资产余额。

（2）“敞口”在金融领域的意思

“敞口”是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。“敞口”是金融风险中的一个重要概念，但是与金融风险并不等同。“敞口”大的金融资产，风险未必很高。

所谓外汇风险敞口头寸就是，银行每天进行的外汇交易,贷款和存款存在差额,就叫风险头寸。

国际市场上,实行的是浮动汇率制，即外汇牌价在每分每秒的变化着，而中国实行的是相对的固定汇率制，所以如果每天存贷款存在差额的话，一旦国际市场上汇率变化了，这样的风险智能由银行个人承担了。所以银行每天都要进行"扎差"，避免外汇风险敞口头寸”。

2.敞口额度

所谓“敞口额度”，顾名思义，就是“风险敞口”的金额

从银行授信角度来看，“敞口额度”是企业实际可用于支付的信贷资金额度。银行账面贷款或承兑额度等于“敞口额度”与保证金额度之和。企业的综合授信敞口等于综合授信总额减去用于风险“冲销”的保证金后的余额。

3、风险敞口

风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的,分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。

以上就是【风险头寸是指什么？风险敞口是什么？】的全部解答，如果想要学习更多关于【FRM考试】的知识，欢迎大家前往高顿FRM频道！

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