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市场风险敏感度和非预期损失是什么？

来源：高顿网校 2020-06-16

今天高顿小编为大家科普一下金融知识，市场风险敏感度和非预期损失是什么，今天小编就围绕这两个知识点为大家介绍。

市场风险敏感度是什么？

市场风险敏感度是指利率、汇率、商品价格或产权价格的变动对金融机构的盈利或经济资本产生负面影响的程度。

市场风险敏感度用来衡量利率、汇率、商品价格、股票价格等市场价格波动对商业银行赢利和资本的影响程度。此标准是用来分析和检验银行辨认、识别、控制和管理金融市场风险的能力，限制银行从事不熟悉的资本市场业务。该指标主要用来分析商业银行所面临的风险。

银行所面临的风险可分为两类：市场风险和非市场风险。市场风险基本上是由金融产品价格变动所引起的，如利率风险、汇率风险、金融衍生商品价格波动风险等；非市场风险则包括信用风险、经营决策风险、交易风险和违法违规风险等。

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非预期损失是什么？

预期损失是指一般业务发展占用风险资产的损失均值,其可以通过计提损失准备金(专项准备、资产组合的一般准备)计入损益加以弥补。

非预期损失（Unexpected Loss，UL）是商业银行一定条件下最大损失值超过平均损失值的部分。

这里的一定条件下，对应的是置信水平。比如，在99%可能性的条件下，最大损失值不会超过X，也就是在99%置信度下的最大损失值是X。

一般情况下，实际损失只是处在平均值附近，不会达到最大损失值的程度，只有很少的特殊情况下才会接近最大损失值。平均损失值是确定的，但最大损失值随着设定不同的置信水平而改变，因而超过平均损失值的部分，也就是非预期损失值，它是相对不确定的，随置信水平的改变而不同。

以上就是市场风险敏感度和非预期损失是什么的全部解答，想学习更多金融知识的可前往高顿FRM频道。

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