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预期损失与非预期损失有什么区别？

来源：高顿网校 2020-06-16

预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离。预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿。

预期损失和非预期损失之间的关系：

预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)

预期损失是指商业银行的正常经营过程中能够预期到的损失额，是反映信用风险的一个指标，银行通常会为缓冲这部分损失而设置贷款损失准备金。

显然，违约概率既定的情况下，既定违约损失率LGD(Loss given default表示既定违约损失率，反映一旦债务人违约将给债权人造成损失的严重程度，是违约后损失的金额与违约前总的风险头寸暴露之比)越高，信用风险越大，因此预期损失就愈大。

非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失，它是对期望损失的偏差——标准差(σ)。

换而言之，非预期损失就是除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失。在风险的控制和监管上，意外损失等于经济资本。

非预期损失随容忍度的改变而不同、银行承担的风险正是这种预料外或由不确定因素造成的潜在损失，这种损失也正是需要由资本弥补的部分。

非预期损失是商业银行一定条件下较大损失值超过平均损失值的部分。这里的一定条件下，对应的是置信水平。

比如，在99%可能性的条件下，较大损失值不会超过X，也就是在99%置信度下的较大损失值是X。

一般情况下，实际损失只是处在平均值附近，不会达到较大损失值的程度，只有很少的特殊情况下才会接近较大损失值。

平均损失值是确定的，但较大损失值随着设定不同的置信水平而改变，因而超过平均损失值的部分，也就是非预期损失值，它是相对不确定的，随置信水平的改变而不同。

以上就是预期损失与非预期损失有什么区别的全部解答，想了解更多金融知识的可前往高顿FRM频道学习。

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