FRM考试知识点:预期损失

来源: 高顿网校 2020-06-28
预期损失是信用风险损失分布的数学期望,是一段时间内银行信贷损失的平均值,也是银行可以预先估计的可以发生的损失。
 
FRM知识点,预期损失
非预期损失是信用风险损失超过预期水平的部分,需要资本来弥补。
一般情况下(观察点未违约)
预期损失(EL)=违约概率(PD)*违约损失率(LGD)*违约敞口风险(EAD)
但是对于已经发生违约的债项,根据新资本协议的要求,银行要采取其他方法确定对预期损失的最优估计。
风险管理var值包含预期损失和非预期损失:
任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。监管当局要求商业银行通过加总预期损失和非预期损失(或在计算非预期损失时已经包括了预期损失)得出监管资本要求。
FRM考试出题趋势
1、FRM一级考试定性题增加:虽然历年来FRM一级考试的计算题比较多,但是近年来FRM一级考试中定性题却在不断的增加。并且在一级的定性题目很多都是和二级相关联的,也就是说一级考的定性题目就是二级的简化版,相当于二级的前导。
2、FRM考试计算题考点比较常规:CAPM,二叉树美式期权定价,GARCH模型,互换定价,单因素模型,回归方程等等这些题目几乎每年都会考到的。因此我们认为比较难的计算题其实是自己的提分题,因此建议考生一定要针对常考的内容多练习复习。
3、FRM二级主要考点:FRM二级主要框架为巴塞尔协议的三大风险,风险的衡量方式,这些衡量方式的优缺点和优化方法,对冲风险的工具及其优缺点,ERM/RAF等等一些要求,有点缺点,怎么去管理等等。
4、由于GARP没有专职的出题人,所有FRM考题都是由选择出来的全球FRM持证人共同参与完成,所以FRM考试重点与难点以及题目的风格每年均有较大变化。并且FRM考试综合能力要求更高,一级考察知识点繁多,二级同一知识点出现多种题型。
总结,以上就是FRM考试知识点:预期损失的全部内容,想学习更多FRM知识可前往高顿FRM频道。

FRM备考 热门问题解答
frm学出来可以做什么工作?

各大银行是金融管理专业的一个就业方向,frm金融管理专业学生主要学习货币银行学、国际金融等方面的相关知识,适合在各大银行从事相关工作,这个方向的就业前景也非常可观,工作稳定,福利也很好。

frm一共考几门?

FRM考试共两级,FRM一级四门科目,FRM二级六门科目。

FRM金融风险管理师报名条件

There are no educational or professional prerequisites needed toregister.可以理解为,报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求,只要是你想考,都可以报名的。

frm考试形式

FRM考试为全英文考试,FRM一二考试均为机考。frm一级考试题型:一级100道选择题,frm二级考试题型:二级80道选择题。

在线提问
严选名师 全流程服务

陈一磊

高顿frm研究院主任

学历背景
复旦金融本硕、CFA&FRM持证人
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院CFA/FRM 学术总监、产品高级总监、首席金牌讲师
客户评价
专业度高,擅长规划,富有亲和力
陈一磊
  • 老师好,考出FRM的难度相当于考进什么大学?
  • 老师好,FRM考试怎样备考(越详细越好)?
  • 老师好,35岁才开始考FRM会不会太迟?
  • 老师好,FRM通过率是多少?
  • 老师好,有了FRM证后好找工作吗?
999+人提问

Gloria

央广明星讲师

学历背景
硕士
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会委员长、FRM教研模块总负责人兼特级讲师,负责CFA和FRM项目课程研发,以及CFA和FRM多门课程授课工作。
客户评价
专业,热情洋溢,细心负责
Gloria
  • 老师好,FRM如果不去考会怎么样?
  • 老师好,FRM难度有多大?
  • 老师好,FRM证书挂出去多少钱一年?
  • 老师好,FRM考试科目几年考完?
  • 老师好,FRM工资一般是多少钱?
999+人提问

Zion

高顿frm明星讲师

学历背景
CFA&FRM持证人
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院华北分院院长兼特级讲师
客户评价
课程讲授幽默风趣,深入浅出,引人入胜
Zion
  • 老师好,FRM工资待遇如何?
  • 老师好,35岁考FRM有意义吗?
  • 老师好,考过FRM能干嘛?
  • 老师好,考完FRM可以做什么工作?
  • 老师好,FRM年薪一般多少?
999+人提问

高顿教育 > FRM > 考试动态