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金融知识：风险系数

来源： 高顿网校 2020-07-20
今天高顿FRM小编又来为大家讲解金融知识了，今天小编要为大家讲解的是风险系数，不知道的伙伴一起来学习吧！
 
风险系数,金融
风险系数(risk coefficient)是风险管理学科中的一个名词，它是指用具体的数值来表示风险程度的方法。最常用的是道氏火灾与爆炸指数(简称道指)。
它的基本原理是：衡量损失的可能性并以数值表示出来，用于比较并对每年的变化进行管理。
风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差(standard deviation)、贝他系数(βcoefficient)与夏普指数(sharpe ratio)三项来表示。
标准差
标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小;
贝他系数
贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1。
若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高;
夏普指数
夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。
以上就是【 金融知识：风险系数】的全部解答，想学习更多金融知识可前往高顿FRM频道。
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