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什么是风险调整资本回报率？公式是什么？

来源： 高顿教育 2022-08-01
什么是风险调整资本回报率？公式是什么？
很多小伙伴们在学习FRM考试内容的过程中，总能遇到各种各样的风险管理名词。
那么什么是风险调整资本回报率呢？本文高顿cici学姐就带大家简单了解下！
一、什么是风险调整资本回报率？
风险调整资本回报率（RAROC）指的就是用来衡量赚取汇报所承担的风险指标，对于衡量风险调整后的财务绩效是一个有效工具。在不同的公司或者企业部门之间，提供了一个衡量收益的标准。风险调整资本回报率可以定义为经风险调整后的预期净收益初一支持交易所需的经济资本。它作为衡量收益的一个重要指标，主要用于保险业和银行业。简而言之，RAROC就是在风险调整之后，相对于风险资本的一个比率。RAROC这一概念最初是由上世纪70年代开发的，初衷是用来衡量银行投资组合的风险。以及债券人能够有效的去规避一些风险。从那之后，就有越来越多的人开始使用这个RAROC。
二、公式是什么？
风险调整后资本收益率＝（净收益－风险成本）／资本占用。公式的分母项是经济资本占用或非预期损失。公式的分子项是扣除财务费用、资金成本、税收成本、尤其是风险成本后的年度净收益。整个公式衡量的是经济资本的使用效益。风险调整后资本收益率，即RAROC。是一个兼顾收益、风险和资本的综合性指标，其结果可看作是消耗单位资本获得的预期利润大小。充分考虑银行业务经营与风险承担之间的关系，更加准确、客观地反映银行业务经营的预期利润，避免过高估计高风险业务的利润贡献。RAROC的公式也不止这一种：
1、银监会公布的公式
RAROC=（收益－预期损失）/经济资本
2、原来表达的公式(总行对支行适用)
RAROC=（收入-支出-非预期损失）/抵御非预期损失的资本
=（收入-支出-经济资本）/经济资本
=（帐面利润-经济资本）/经济资本
3、国际通用基本公式
RAROC=（税后净利润－资本成本）/经济资本
以上就是【什么是风险调整资本回报率？公式是什么？】的全部内容，想了解更多相关知识可前往高顿教育FRM官网学习。
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