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8月FRM考试科目及主要考试内容分析！

来源：高顿教育 2023-04-27

8月FRM考试科目及主要考试内容分析！FRM，简称金融风险管理师，国际上公认的金融风险管理领域重要的专业认证之一，FRM考试一共分为两级，共有十个科目，FRM一级通过率不到50%，二级通过率不到60%，想要通过考试还是需要认真备考，今天学长就带大家一起了解下FRM考试详情哦。

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一、8月FRM考试科目

FRM一级考试科目包括：

1、Foundations of Risk Management风险管理基础；

2、Quantitative Analysis定量分析；

3、Valuation and Risk Models估值与风险模型；

4、Financial Markets and Products金融市场与产品。

FRM二级主要考试内容

（一）FRM二级考试第一部分就是市场风险管理与操作。在FRM一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后，在FRM二级中同样考察了VaR。二级考试中，主要考察VaR的实际应用，介绍了高级风险模型，波动率风险的管理。

（二）信用风险一直是常考的内容，2023年的考纲和之前相比变化不大，主要还是考察信用风险分析，违约风险的度量和统计，信用风险衍生品和结构化产品。在这部分，公司债券的考察较多，因此也有相关的计算，考生需要牢记相关的公式。

（三）操作风险今年考察的内容很多，从考纲来看，变化也是最大的，因此考生需要重视这一部分的复习。新增的考点中，流动性风险就是其中之一，而这其中也提及了VaR方法与流动性风险的关联。其他考点也是往年常考内容，例如企业风险管理，RAROC，巴塞尔协议等等。这部分需要记忆的内容很多，还是重在理解。

（四）虽然和前面几个部分相比，风险管理和投资管理这一部分只占了15%的内容，但是这部分也是常出计算题的部分。主要考察投资组合管理，风险对冲等等。考生们需要了解如何构建组合，如何监控风险，如何分析。对于相关的公式，需要熟记。

（五）“流动性风险的测量“,“资产负债管理“,“流动性转移定价“,“应急资金计划“和“流动性风险管理“等。

（六）这一部分和时事关系密切。就是把风险管理的只是应用到实践中来。此前次贷危机爆发时，相关的内容考察就较多，因此考生们在空闲时可以关注一下财经新闻。这部分考察内容有：基准利率，全球金融市场流动性，交易中的风险，公共信息安全等等。

二、FRM主要考试内容

FRM一级：

1、风险管理基础主要介绍了风险管理有哪些环、公司如何管理金融风险、公司治理结构的设置、组合管理理论、风险管理的案例、职业道德;

2、定量分析类似于数学，主要介绍了概率和统计、线性回归分析、其他工具;

3、金融市场与产品，抛开金融市场，金融产品主要介绍了债券和衍生品两大类别

4、估值与风险模型，抛开风险模型，估值主要介绍了债券的估值和衍生品的估值两大类别，因此建议与前一章结合来学，同时，该门课中的风险模型也是与FRM二级结合最为紧密的一门课。

FRM二级：

1、市场风险中主要对一级所学过风险估值模型、压力测试、债券和衍生品的风险管理进行了深入展开；

2、投资风险主要是将我们一级中学过的对单个风险的管理扩展为对组合的风险进行管理，依然是市场风险的范畴；

3、信用风险是二级中最难的一门课，这门课讲解了信用风险，即对手方欠钱不还的风险，在其中如何分析、如何计量、如何管理；

4、操作风险介绍了以资本为核心的管理办法、业界的最佳实践及巴塞尔协议；

5、流动性风险主要介绍了它的管理工具，如:现金流量模型、压力测试、报告制度、应急预案等等工具；

6、金融热点这门课的来源以论文、报告为主，会议演讲稿为辅，通常与当下的投资焦点相关。

FRM适用于在金融机构，如银行、保险、证券、信托中，中后台的岗位，这不同于做投资决策、估值、资产配置的前台，通俗的来讲，中后台的风险管理部门是担心前台部门跑的太快而跑偏的部门。

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