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FRM考试科目内容

来源：高顿网校 2013-07-24

　　*9部分数量分析（权重 10%）

　　参数分布估计; 极限值理论基础假设检验线性回归与相关均值，标准差，相关性，斜率与凸度蒙特卡罗分析概率分布统计特性，相关、协方差与波动率的预测参数分布估计极限值理论基础

　　第二部分市场风险衡量与管理（权重 25%）

　　股权与商品为标的的衍生品新兴市场风险包括货币危机风险暴露识别与衡量利率风险、外汇风险、权益风险和商品风险利率与债权定价流动性风险公司风险（包括现金流量风险）的测量与管理风险预算压力检验业绩表现期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析 VAR：- 定义，Delta特性，历史模拟，蒙特卡罗模拟- 实施- 局限性- 替代工具

　　第三部分信用风险衡量与管理（权重 30%）

　　精算方法与 CreditRisk+工具条件求偿权与 KMV模型交易风险 - 风险暴露- 回收率- 风险控制技术（包括评级触发、抵押与优先条款）信用衍生品信用转换、转换矩阵与 CreditMetrics工具信用评级信用差价违约概率利率与收益头寸设置轧差组合信用风险结算风险 SPV（特设目的机构）

　　第四部分营运风险与机构整体风险的管理（权重 25%）

　　集合分布公司风险资本分配 SPV（特设目的机构）与证券化分析破产： - 冲销- 优先顺序 Basle II- 3大支柱- 以内部评级为基础的实施方法（基础和进阶IRB）- 运行风险（基础和进阶实施方法）市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性风险资本定义市场 VaRs和运行VaRs之间的差异风险管理系统运行评估运用金融工程对冲操作风险风险管理的实施风险市场风险的内部模型实施方法（Market Risk Amendment [1996]）为运行风险保险法律风险公司整体风险衡量运行风险的严重程度与概率分布运行风险种类金融机构工作流程

　　第五部分风险管理和投资管理（权重 10%）

　　传统投资风险管理 - 收益衡量评估（夏普比率，信息比率，风险系数VaR，相对VaR，跟踪误差，存活偏差）- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理

　　传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量（drawdown， Sortino ratio）- 特殊策略的风险（定息债券套利，合并套利，转换套利，证券做空-市场中性策略，宏观策略，危难债券，投资发展中国家策略）- 资产非流动性，估值，与风险衡量- 杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题（动态策略，杠杆，衍生工具，风格转换）- 对冲基金之间，以及对冲基金与其它资产之间的相关性。

　　高顿网校特别提醒：已经报名2013年FRM考试的考生可按照复习计划有效进行！另外，高顿网校2013年FRM考试辅导高清课程已经开通，通过针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。
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