FRM：风险模型的重要性

　　从国内银行业来说，大家可以考虑这些因素，我们现在知道风险模型在整个银行控制中越来越重要，我们从很多传统贷款审批，已经过度到风险模型。我们无论对公，零售，还是中小企业，在很大银行里边每个地区都需要自己的一个特制模型，因为各个地区特点不一样，每个行业也都需要模型，不同的信用风险，市场风险都需要自己的模型。
　　从国际银行这方面经验来看，因为我在花旗做了很长时间，模型管理这期也是很重要的工作。给大家举个例子，大家对这个数量还是没有很大概念，在某一个时点我们管理花旗的全球模型，零售条件有500到600个模型在一起跑，花旗在100多个国家都有业务，在零售业务里面有60多个国家，对公里面有100多个国家，对公里面有200，300个模型，如此这么庞大的数量，如果没有一个很完整的模型管理体系，不仅是管理，很难检测这些模型的结果。
　　从监管来说，模型风险管理也是监管方对我们提出的要求。我这边跟大家分享一下银监会在信用风险内部评级里面有这么一些描述，大家可以看到银监会对风险模型的一些思路。大家可以看到这边银监会条款里面明确提出要制定内部评级体系政策流程，要有问责制度。高管层应该对这个模型，信用风险管理政策进行修改，保证评级体系有效融入信用风险管理体系中，要对这个评级体系和风险模型进行及时检测下面等等，后面还提到一些模型设计和这方面的一些管理要点，大家如果有兴趣可以看一下，这是在附件六里面，在信用风险评估体系这一章节中。
　　内部审计也是个因素，还有一个因素，我们虽然讲了在业界很多模型做法已经固化了，但是大家不要低估这个统计学和计算机科学前沿发展速度。如今回归虽然是已经很多银行用了很多年了，但是现在还有很多银行在尝试一些新的做法。我觉得不久将来，可能也会有些银行试着用其他模型技术来做风险管理。当然，这方面需要跟监管方做很多沟通。