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FRM考试大纲四——操作风险和综合风险管理

来源：高顿网校 2014-02-11

　　1. 技术风险的操作成本

　　（1）描述技术创新的两大风险

　　（2）定义规模经济，并解释其为何存在

　　（3）描述并讨论银行业的平均成本曲线的形状

　　（4）解释范围经济

　　（5）讨论规模经济和范围经济是否足以解释各个银行的成本不同

　　（6）解释日间透支风险如何产生

　　2. VaR 方法在操作风险中的扩展

　　（1）比较度量操作风险的自上而下的方法和自下而上的方法

　　（2）列出并描述用自上而下模型来度量操作风险的例子

　　（3）列出并描述用自下而上模型来度量操作风险的例子

　　（4）列出并描述企业可以用来对冲灾难性操作损失的方法

　　（5）描述灾难期权和灾难债券的特征

　　（6）讨论操作风险对冲的局限性

　　3. 案例研究

　　（1）识别并讨论导致Metallgesellschaft金融危机的因素

　　（2）解释成堆滚动对冲（stack－and－roll）策略，并识别对于Metallgesellschaft采用这种策略是无效的

　　（3）识别并讨论导致Sumitomo巨大损失的因素，并描述本可以用来阻止这些损失的方法

　　（4）识别并讨论导致LTCM破产的因素

　　（5）识别并讨论导致Barings破产的因素

　　（6）识别本可以阻止Barings破产的风险管理方法

　　4. A 回测检验VAR的方法

　　（1）描述回测检验计算VaR的模型的目的

　　（2）描述如何通过考查失败率来检验VaR模型

　　（3）解释Basel Rules所要求的回测检验

　　（4）解释回测检验如何检验VaR模型，当考虑到当前的条件时

　　（5）区别验证VaR模型的参数方法和非参数方法

　　4. B “风险管理指引和缺陷”

　　（1）列出并描述改进风险管理实务的三个文件

　　（2）列出G－30建议的24个优越的操作（best practices）中的五个

　　（3）解释英格兰银行关于巴林银行的报告中所描述的声誉风险

　　（4）列出并讨论CRMPG关于LTCM的报告中的五个推荐

　　（5）讨论VaR的六个局限

　　（6）解释交易者在风险管理系统高顿弈的风险

　　（7）讨论利用相同的风险管理模型组合优化模型的风险

　　5. A “什么是操作风险”

　　（1）定义Hoffman的五类操作风险

　　（2）将活动和事件划分为Hoffman的五类操作风中的一类

　　（3）将活动和事件划分为Hoffman的四维商业过程风险中的一维

　　（4）引述ITWGOR关于操作风险和流泪操作风险损失的定义

　　（5）引述Basel Committee关于操作风险的定义

　　5. B “风险评估策略”

　　（1）识别操作风险管理的三个目标

　　（2）识别并描述风险评估的两个纬度

　　（3）描述自上而下和自下而上的定性的风险评估方法，并列举其分别的用途

　　（4）讨论LTCM的破产如何影响定性风险评估方法有效性的辩论

　　（5）解释CSA

　　5. C 风险指标和记分卡：操作风险监控的基础

　　（1）讨论风险指标的三个类别

　　（2）定义并列举内在风险指标、控制风险指标、成分风险指标和模型风险指标

　　（3）识别风险指标的两个重要的属性

　　（4）解释对风险指标回测检验的重要性

　　（5）讨论成功实施风险指标系统的三个要求

　　5. D “操作风险分析和管理：Practical Bulding Blocks”

　　（1）列出操作风险成本（COOR）的四个构成部分

　　（2）计算COOR

　　（3）讨论COOR作为操作风险度量方式的优势和劣势

　　（4）描述并讨论一下操作风险度量方法的优势和劣势：a. 财务报表模型；b. 损失情景模型；c. 趋势分析；d. 期望损失模型；e. 损失分布和统计/精算模型；f. 风险指标和因子模型

　　（5）描述风险映射方法的实施和使用

　　（6）描述操作风险的Delta-EVT，Bayesian Belief Network，System Dynamics以及Neural Networks方法

　　5. E “经济风险资本模型”

　　（1）区别经济资本模型和监管资本模型

　　（2）识别来自经济资本和业绩度量模型的操作风险管理的两个益处

　　（3）讨论自下而上的资本分配方法和自上而下的资本分配方法的优缺点

　　（4）描述操作风险RAROC模型的基本构成部分

　　（5）讨论操作风险RAROC的三个关键目标

　　（6）识别并讨论记分卡资本分配模型的三个构成要素

　　（7）识别资本分配模型中的“零和博弈”如何没有成功激励管理者有效管理操作风险

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