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FRM二级：每日一题市场风险<16>

来源：高顿网校 2015-04-02

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　　Which of the following about the most common distribution used for peaks-over-threshold is false?

　　I. The distribution requires a threshold, shape, and scaling parameter.

　　II. The distribution of these extreme values follows the GEV distribution.

　　III. The distribution produces a curve that dips below the normal distribution prior to the tail and then moves above the normal distribution in a curved shape until it reached the extreme tail.

　　IV. The distribution provides a more accurate estimate of the event probabilities in the distribution tail, allowing VaR to be computed at high confidence levels.

　　A. I and II

　　B. II only

　　C. III and IV

　　D. IV only

　　Answer: B

　　GPD requires a threshold, shape, and scaling parameter. The distribution of these extreme values follows the GPD. GPD produces a curve that dips below the normal distribution prior to the tail and then moves above the normal distribution in a curved shape until it reaches the extreme tail. GPD provides a more accurate estimate of the event probabilities in the distribution tail, allowing VaR to be computed at high confidence levels.

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