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FRM考试知识点：风险评估和风险指标

来源：高顿网校 2015-06-26

　　小编导读：在FRM考试内容中，风险评估和风险指标FRM知识点，很多人容易忽略，高顿小编给大家精心整理FRM历年真题中的知识点，希望大家通过本文的学习，了解、掌握FRM考试中风险评估和风险指标的概念和计算等。

　　FRM考试风险评估

　　1.risk assessment strategy。操作风险的三个目标：1、决定机构的损失类型2、分析损失的起因和大小3、减轻相关的风险。

　　2.风险评估的两个维度（或四个象限quadrant）：两个维度是从top-down 到bottom-up、从qualitative到quantitative。bottom-up的风险评估策略有：包括控制自我评估（control self-assessment,CSA）、独立审计和collaborative risk assessments. top-down是在机构层面上确定风险的水平，优点是容易进行资本分配，缺点是得到的信息不够具体，其包括三种策略：情景分析、风险映射和保险精算分析。LTCM的教训是不能完全依靠定量分析，而是要定量定性结合分析。CSA是定性的描述，是一种情景分析，管理者分析自己的业务过程，并在不同的情景下确定风险并描述风险。CSA包括：1、明确目标2、设计评估方案3、实施4、校对5、follow-up不断的重复。其他的定性分析包括risk assessment interview（对不同的时间分析）和delphi-type scenario (邀请专家来集中评议)。

　　FRM考试风险指标

　　3.风险指标的三种分类标准：按type 、按risk class和按照breadth of application。

　　4.根据类型分类，有四种：1、inherent-risk indicator:比如交易数量、交易量、交易价值、员工占用staff tenure等。2、management-control indicator:比如培训人数、培训费用等3、composite indicator 综合指标，比如每一笔交易中受培训的人数，是1和2的综合4、操作风险模型因素，从别的分类中取下来作为风险模型的输入。

　　5.风险指标的两个最重要属性是1、预测性（predictive）prospective2、数据是可获得并且及时的（accessible and timely）。

　　6.单个因素和公司的操作风险之间的不断变化的关系就使得对因素进行backtesting 是很重要的，确保其预测性能够继续。

　　7.有效的实施风险指标需要完成三个任务：1、确定和定义单个和综合的指标2、建立数据获得、分析的持久过程。3、通过事后检验定期对指标进行验证。

　　作为一名金融风险管理师，风险评估和风险指标是是实际操作中必须必知，同时也是FRM考试中的重点内容。越来越多的银行、投资机构、证券机构等开始重视金融风险管理，这其中风险评估和风险指标被纳入最重要的范畴，更多的风险因子被考虑进入到风险评估模型中。FRM考试同时越来越重视对风险模型、风险因子、风险指标等综合体的风险评估。

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