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FRM一级练习题：风险模型与估值（6）

来源： 高顿网校 2015-09-23
　　小编导读：在FRM一级考试中，计算题所占比重很大，而金融衍生品这部分更甚。期权定价也是计算题的重点之一，考生们一定要多多练习，熟悉相关公式。点击练习>>　　Using the Black-Scholes model, compute the value of a European call option using the following imputs:
　　Underlying stock price: $100
　　Exercise price: $90
　　Risk-free interest rate: 5%
　　Volatility: 20%
　　Dividend yield: 0%
　　Time to expiration: one year
　　The Black-Scholes call option price is closest to:
　　A. $13.65.
　　B. $15.33.
　　C. $17.99.
　　D. $16.71.
　　Answer:D
　　This value is obtained using the Black-Scholes model for call option without dividends:
　　So d1=(ln(100/90)+(0.05+0.202/2))/0.2√1=0.8768 and using the table, N(0.88)=0.8106. d2=0.8768-0.2√1=0.6768, so from the table,N(d2)=N(0.68)=0.7517.
　　So the call value is 100(0.8106)-90e(-0.05)(0.7517)=$16.71.
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FRM备考 热门问题解答
frm学出来可以做什么工作？

各大银行是金融管理专业的一个就业方向，frm金融管理专业学生主要学习货币银行学、国际金融等方面的相关知识，适合在各大银行从事相关工作，这个方向的就业前景也非常可观，工作稳定，福利也很好。

frm一共考几门？

FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目。

FRM金融风险管理师报名条件

There are no educational or professional prerequisites needed toregister.可以理解为，报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求，只要是你想考，都可以报名的。

frm考试形式

FRM考试为全英文考试，FRM一二考试均为机考。frm一级考试题型：一级100道选择题，frm二级考试题型：二级80道选择题。

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陈一磊

高顿frm研究院主任

学历背景
复旦金融本硕、CFA&FRM持证人
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院CFA/FRM 学术总监、产品高级总监、首席金牌讲师
客户评价
专业度高,擅长规划,富有亲和力
陈一磊
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  • 老师好，考出FRM的难度相当于考进什么大学？
  • 老师好，FRM考试怎样备考（越详细越好）？
  • 老师好，35岁才开始考FRM会不会太迟？
  • 老师好，FRM通过率是多少？
  • 老师好，有了FRM证后好找工作吗？
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Gloria

央广明星讲师

学历背景
硕士
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会委员长、FRM教研模块总负责人兼特级讲师，负责CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程授课工作。
客户评价
专业,热情洋溢,细心负责
Gloria
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  • 老师好，FRM如果不去考会怎么样？
  • 老师好，FRM难度有多大？
  • 老师好，FRM证书挂出去多少钱一年？
  • 老师好，FRM考试科目几年考完？
  • 老师好，FRM工资一般是多少钱？
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Zion

高顿frm明星讲师

学历背景
CFA&FRM持证人
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院华北分院院长兼特级讲师
客户评价
课程讲授幽默风趣，深入浅出，引人入胜
Zion
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  • 老师好，FRM工资待遇如何？
  • 老师好，35岁考FRM有意义吗？
  • 老师好，考过FRM能干嘛？
  • 老师好，考完FRM可以做什么工作？
  • 老师好，FRM年薪一般多少？
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