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FRM二级冲刺练习：考生常见易错题汇总（1）

来源：高顿网校 2015-09-24

　　FRM二级考试考察的是金融工具的实际应用，考生们应当将知识点与实际相联系，更好地理解FRM二级的考试内容。除了掌握专业知识和答题技巧之外，还可以关注高顿网校的精品网课，高顿网校专业讲师为考生们提供考试复习笔记汇总，帮助考生更好地理解FRM知识，高顿祝各位考生考试大捷！进入直播>>

　　1.For banks that use the advanced internal ratings-based (advanced IRB) approach to credit risk, the primary inputs to the capital calculations are:

　　A. Credit assessments of external rating agencies.

　　B. The banks' internal assessments ofkey risk drivers.

　　C. Mandated by bank supervisors.

　　D. Interest rates.

　　2.The cumulative probability of default for a note over tvvo years is 3.8%. If the probability of default during the first year is 1.5%, the probability of default during the second year is closest to:

　　A. 2.96%

　　B. 2.34%

　　C. 3.17%

　　D. 3.28%

　　3.Pillar III of the Basel II accord includes all ofthe following requirements for internationally active banks except:

　　A. A formal disclosure policy should be established, and supported by a bank's board of directors.

　　B. Banks should operate above minimum regulatory capital ratios.

　　C. Financial statements that fairly retlect financial condition should be Pllblished reglllarly.

　　D. There should be specific remedial actions in the event of nondisclosure.

　　Answer:

　　1.B

　　Under the advanced IRB approach, the bank uses its own intβmal measures of credit risk and

　　exposure in capital calculations

　　2.B

　　The cumulative probability of default is equal to one minus the probabiJity of surviving to the end

　　ofthe period without default:C2 =1-(1-p1)(1-P2)0.038 = 1-(1-0.015)(1-P2)=> P2 = 0.0234

　　3.B

　　The requirement to operate above minimum regulatory capital ratios is a requirement laid out in Pillar II regarding the interaction of supervisors and internationally active banks. Note that Pillar

　　III relates to market discipline and disclosure.

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