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FRM一级考试科目占比及大纲

来源：高顿网校 2019-01-07

　　FRM一级考试科目占比及大纲

　　(一)风险管理基础20%

　　与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容：

　　•基本风险类型、度量和管理工具

　　•用风险管理创造价值

　　•风险管理在公司治理中的作用

　　•企业风险管理(ERM)

　　•金融灾难和风险管理失败

　　•资本资产定价模型(CAPM)

　　•经风险调整的业绩计量

　　•多因素模型

　　•数据汇总和风险报告

　　•道德和行为GARP代码

　　(二)定量分析20%

　　与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

　　离散和连续概率分布

　　•估计分布参数

　　•人口和样本统计

　　•贝叶斯分析

　　•统计推断和假设检验

　　•估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动

　　•波动期限结构

　　•相关性的Copula函数

　　单一和多变量线性回归•

　　•时间序列分析和预测

　　•仿真方法

　　(三)金融市场及产口30%

　　与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容：

　　•金融机构的结构和职能

　　•场外交易市场和外汇市场的结构和机制

　　•远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值

　　•衍生工具对冲

　　•利率和利率敏感性措施

　　外汇风险

　　•公司债券

　　•抵押贷款证券

　　(四)估值和风险模型30%

　　与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容：

　　•风险价值(var)

　　•预期短缺(ES)

　　•压力测试和情景分析

　　•期权估价

　　•固定收益估值

　　•套期保值

　　•国家和主权风险模型和管理

　　•外部和内部信用评级

　　•预期和意外损失

　　•操作风险

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