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FRM二级练习题：信用风险管理与测量（3）

来源： 高顿网校 2015-10-28
　　Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n = 50 credits that each has a default probability of π=0.02 percent and a zero recovery rate, the default correlation is 0.
　　In addition, each credit is equally weighted and has a terminal value of $20,000 if there is no default. The number of defaults is binomially distributed with parameters of n = 50 and π= 0.02, and the 95th percentile of the number of defaults based on this distribution is 3. What is the credit VaR at the 95% confidence level based on these parameters?
　　A. $30,000
　　B. $40,000
　　C. $50.000
　　D. $60,000
　　Answer:B
　　The expected loss is $20,000 ($1,000,000 0.02). If there are three defaults, the credit loss is $60,000 (3 x $20,000). The credit VaR at the 95% confidence level is $40,000 (calculated by taking the credit loss of$60,000 and subtracting the expected loss of $20,000)
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FRM备考 热门问题解答
frm学出来可以做什么工作？

各大银行是金融管理专业的一个就业方向，frm金融管理专业学生主要学习货币银行学、国际金融等方面的相关知识，适合在各大银行从事相关工作，这个方向的就业前景也非常可观，工作稳定，福利也很好。

frm一共考几门？

FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目。

FRM金融风险管理师报名条件

There are no educational or professional prerequisites needed toregister.可以理解为，报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求，只要是你想考，都可以报名的。

frm考试形式

FRM考试为全英文考试，FRM一二考试均为机考。frm一级考试题型：一级100道选择题，frm二级考试题型：二级80道选择题。

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陈一磊

高顿frm研究院主任

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复旦金融本硕、CFA&FRM持证人
教学资历
高顿教育CFA/FRM研究院CFA/FRM 学术总监、产品高级总监、首席金牌讲师
客户评价
专业度高,擅长规划,富有亲和力
陈一磊
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  • 老师好，35岁才开始考FRM会不会太迟？
  • 老师好，FRM通过率是多少？
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Gloria

央广明星讲师

学历背景
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高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会委员长、FRM教研模块总负责人兼特级讲师，负责CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程授课工作。
客户评价
专业,热情洋溢,细心负责
Gloria
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Zion

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高顿教育CFA/FRM研究院华北分院院长兼特级讲师
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Zion
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  • 老师好，考过FRM能干嘛？
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