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FRM知识点拓展：关键风险指标

来源：高顿网校 2015-12-16

什么是关键风险指标

关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。今天高顿网校FRM小编为大家简单介绍一下关键风险指标的相关概念。

关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施)，具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

关键风险指标的选择原则

1.相关性

2.可测量性

3.风险敏感性

4.实用性

关键风险指标确定的步骤

*9步，了解业务和流程；

第二步，确定并理解主要风险领域；

第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。

关键风险指标管理步骤

一项风险事件发生可能有多种成因，但关键成因往往只有几种。关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法。具体操作步骤如下：

1.分析风险成因，从中找出关键成因。

2.将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生(或极有可能发生)时该成因的具体数值。

3.以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。

4.建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。

5.制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。

6.跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施。

以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素，但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用*6期限为50年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。该“45年”即为关键风险指标。为此，制定使用时间超过“45 年”后需采取的风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45年”时，发出预警信息，即采取相应措施。

该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标，也可以管理影响企业主要目标的多个主要风险。使用该方法，要求风险关键成因分析准确，且易量化、易统计、易跟踪监测。

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