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FRM知识点介绍：操作风险的概述

来源：高顿网校 2015-12-18

操作风险也逐渐成为各个金融机构所重视的问题之一。FRM考试中这个考点也是越来越重要了。作为一个能够内部控制而规避的风险，它究竟是什么呢？跟着高顿网校FRM小编来了解一下。

操作风险的概述

在不少金融机构中,操作风险导致的损失已经明显大于市场风险和信用风险。因此，国际金融界和监管组织开始致力于操作风险管理技术、方法和组织框架的探索与构建，目前已取得了明显的进展。但是，从国内银行业情况来看,对操作风险的认识和管理还停留在比较肤浅的层次，监管当局关注的焦点一直定位在信用风险领域，监管资源过分倾斜于银行不良资产的处置，以至于银行操作风险近些年呈持续上升趋势。

因此，关注操作风险已成为我国商业银行不可回避的话题，操作风险是当前银行业风险管理的重中之重，银行职员操作权归属不清是操作风险产生的根源，整合IT平台清晰界定操作权是国有商业银行的当务之急。

操作风险的定义和类型

巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是：由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。按照发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类：

（1）内部欺诈。有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。

（2）外部欺诈。第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。

（3）雇用合同以及工作状况带来的风险事件。由于不履行合同，或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。

（4）客户、产品以及商业行为引起的风险事件。有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。

（5）有形资产的损失。由于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失。

（6）经营中断和系统出错。例如，软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。

（7）涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。例如，交易失败、与合作伙伴的合作失败、交易数据输入错误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户，以及卖方纠纷等。

操作风险的特点

与信用风险、市场风险相比，操作风险具有以下特点：

（1）操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作,属于银行可控范围内的内生风险。单个操作风险因素与操作损失之间并不存在清晰的、可以界定的数量关系。

（2）从覆盖范围看,操作风险管理几乎覆盖了银行经营管理所有方面的不同风险。既包括发生频率高、但损失相对较低的日常业务流程处理上的小纰漏，也包括发生频率低、但一旦发生就会造成极大损失,甚至危及到银行存亡的自然灾害、大规模舞弊等。因此,试图用一种方法来覆盖操作风险的所有领域几乎是不可能的。

（3）对于信用风险和市场风险而言，风险与报酬存在一一映射关系，但这种关系并不一定适用于操作风险。

（4）业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受操作风险冲击的可能性*5。

（5）操作风险是一个涉及面非常广的范畴，操作风险管理几乎涉及银行内部的所有部门。因此，操作风险管理不仅仅是风险管理部门和内部审计部门的事情。

目前我国商业银行操作风险主要特征

近期，国内有人对我国的操作风险进行了实证分析。根据研究结果，我国商业银行操作风险的主要特征大概可以总结为：

（1）损失事件主要集中在商业银行业务和零售银行业务,主要可以归因于内部欺诈、外部欺诈,占到损失事件比例*5的是商业银行业务中的内部欺诈。

（2）单笔损失金额的均值相差很大，在度量操作风险时,应该分别考虑每个业务部门和每个风险事件组合下的损失分布情况。

（3）损失事件的多少与银行的总资产规模成正相关，但损失金额多少与总资产没有明显的相关性。

（4）从损失事件数目和损失金额的地区分布看，操作风险不一定发生在经济发达的分支机构,但是肯定会发生在管理薄弱、风险控制意识不强的地区。

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