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FRM二级练习题：市场风险测量与管理（31）

来源： 高顿网校 2016-02-29
A risk manager wants to study the behavior of a portfolio that depends on only 2 economic variables, X and Y ,X is uniformly distributed between 4 and 7,and Y is uniformly distributed between 5and 8. The risk manager wants to model their joint distribution, H(X,Y). The theorem of Sklar proves that, for any joint distribution H, there is a copula C such that :
A. H(3X+4,3Y+5) is equal to C[X,Y].
B. H(X,Y) is equal to C[u,d] where u is the density marginal distribution of X and d is the density marginal distribution of Y
C. H(X, Y) is equal to C[X-4/3,Y-5/3].
D. H[X-4/3,Y-5/3] is equal to C(X, Y).
Answer:C
Explanation: Sklar’s theorem proves that if F(x,y) is a joint distribution function with continuous marginalsFx(X)=u and Fy(y)=v, then F(x,y) can be written in terms of a unique function C(u,v) such as F(x,y)=C(u,v). in this case u=(X-4)/3 (the cumulative marginal function of X, which is uniformly distributed between 4 and 7) and v=(Y-5)/3.
Note: The candidate is not responsible for knowing the properties of the uniform distribution.
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frm学出来可以做什么工作？

各大银行是金融管理专业的一个就业方向，frm金融管理专业学生主要学习货币银行学、国际金融等方面的相关知识，适合在各大银行从事相关工作，这个方向的就业前景也非常可观，工作稳定，福利也很好。

frm一共考几门？

FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目。

FRM金融风险管理师报名条件

There are no educational or professional prerequisites needed toregister.可以理解为，报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求，只要是你想考，都可以报名的。

frm考试形式

FRM考试为全英文考试，FRM一二考试均为机考。frm一级考试题型：一级100道选择题，frm二级考试题型：二级80道选择题。

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高顿教育CFA/FRM研究院CFA/FRM 学术总监、产品高级总监、首席金牌讲师
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陈一磊
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Gloria

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高顿教育CFA/FRM研究院教研委员会委员长、FRM教研模块总负责人兼特级讲师，负责CFA和FRM项目课程研发，以及CFA和FRM多门课程授课工作。
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Zion

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