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2016年FRM通过技巧大揭秘！

来源：互联网 2016-03-25

最近有不少考生来询问小编，“还剩两个多月了，书还是没看懂，怎么办？”“虽然英语不错，但是还是看不懂题目！查单词好累好费时！”“现在开始看书，还来得及吗？”听闻这种情况，小编也为你们捏了一把汗，毕竟FRM考试还是很难的啊，公式知识点那么多，记不住怎么办？题目也是要做的，做不完怎么办？为此高顿网校FRM小编特意总结了一下高顿财经FRM研究院戴老师给出的备考建议，赶紧来看看！

看完一遍书还是不懂，怎么办？
戴老师指出，针对报名5月FRM考试的考生，在三月底就需要看完notes或是handbook了。*9轮复习是扫盲阶段，学习各学科内容，第二阶段就是强化阶段，理解掌握重要知识点，大量做题。这个阶段大约为一个月，之后就是最后的冲刺阶段了。最后冲刺阶段就是大量做题，查漏补缺，巩固重要知识点，记忆一些重要概念结论。所以*9阶段过完一遍还是看不懂书、看不懂题的同学，好好反思一下自己的看书效率啊！实在不行可以报名FRM冲刺辅导班，提高效率！FRM难度确实大，若不是有金融基础的话，短期内靠自己的力量还是难以搞定的，所以理清思路非常重要。听一遍老师的讲课，就比较容易理解考点，比看书效率更高！

此外，戴老师还建议大家FRM一级二级一起报名。他表示，“你可能五月考完FRM一级考完了，到了11月考FRM二级已经忘记了。其实一级和二级的知识点交叉比较多，一起复习其实效果更佳。”对此，他给出了一个学习时间计划表：

2016年11月FRM备考周期计划：（建议一级二级同时报考）

*9轮基础学习：3月初~8月底

第二轮强化学习：9月初~10月底

第三轮冲刺学习：11月

英语题目看不懂怎么解决？
因为有五个月的时间来充分复习，在这个阶段一定要把考试内容全部过掉，解决自己的英语问题。在前面几个说做题慢、看不懂的考生，其实FRM考试英语的难度在于金融英语词汇，所以平时要多记忆这些单词。在做题时也不要刻意去查所有不懂的单词，抓住关键词，搞懂题干，把答题需要的部分提取出来，这样就能够提高做题速度了。

当然，最重要的还是抓住考点。
我们知道，FRM考试分为九大部分，那么各部分的考点是哪些？小编根据戴老师的讲义整理了一下重要考点：

1.风险管理基础

CAPM公式及其运用

Arbitrage pricing theory and multifactor models

Financial disasters

GARP code of conduct(协会准则每年固定考两题）

The credit crisis of 2007

复习策略：定性章节多，把主要精力放在必考点，重点突破！其他知识点，理解即可。

2.定量分析

Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis

T分布

假设检验

贝叶斯公式

Regression：时间序列，自相关，多重共线性

复习策略：知识点比较抽象，考点分散，记忆重要结论！（当然能够理解*4，实在理解不了先记住公式和结论）

3.金融市场与产品

复习策略：衍生品是FRM一级重中之重！考点固定，每年有20~30题，出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算，IRP swap求fixed rate等等。

Future（基本概念，期货定价，期货对冲，利率期货）

Forward （基本概念，远期定价，FRA）

Option （基本概念，期权组合策略，奇异期权）

Swap（基本概念，利率互换固定利率定价）

Central counterparties （一级二级新增知识点）

Foreign exchange risk

MBS

The rating agencies

4.估值与风险模型

Fixed income（很多基础知识点）

Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)

Market risk(VaR介绍，EWMA,GARCH）

Credit risk

Operational risk

债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。

5.市场风险测量与管理

Copula函数

Back-testing VaR

Overnight indexed swap(OIS)

VaR mapping

Extreme value theory (GPD threshold)

Why BSM is not appropriate to value fixed-income

Securities

Jensen’s inequality

6.信用风险测量与管理

Credit value adjustment（PD,EAD,LGD）

Counterparty risk (close out clause, netting factor)

Default probability 计算

Credit exposure

Correlation对expected and unexpected loss 影响

Tranche（subordinated CDS）

7.操作风险测量与管理

RAROC ARAROC（计算+概念）

LVaR计算

Frequency and severity distribution

Stress test

Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)

8.风险管理和投资管理

Component VaR and marginal VaR计算

Funding risk（surplus计算）

Hedge funds
9.金融市场前沿话题
这部分变动较大，因此没有固定考点。

最后，小编再给现在正为复习纠结的考生们一个法宝：高顿财经FRM100小时冲刺课程体系。它分为三个部分，知识串讲、模考冲刺、考前直播，最科学的备考计划，比起在deadline之前不知所措，不如跟着计划安排，提高复习效率！把握住最后两个月的备考时光，拿下FRM考试！
▎本文作者Lynn，来源高顿网校FRM。更多内容请关注微信号“FRM金融风险管理师”(gaodunfrm)，汇聚投行精英的真知灼见，最前沿的FRM资讯与学习分享，带你舞动金融职业梦想。原创文章，欢迎分享，若需引用或转载请保留此处信息。

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