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介绍FRM知识点：商业银行流动性

来源：互联网 2016-06-13

　　2016年FRM考试中，流动性时一个比较重要的考点，今天高顿财经FRM小编就来为大家简单介绍一下商业银行流动性的相关内容。

　　商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行提供现金满足客户提取存款的要求和支付到期债务本息，这部分现金称为“基本流动性”，基本流动性加上为贷款需求提供的现金称为“充足流动性”。保持适度的流动性是商业银行流动性管理所追求的目标。

　　商业银行流动性管理的必要性

　　流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都至关重要。

　　1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。

　　商业银行流动性的衡量方法

　　（一）财务比率指标法

　　又叫流动性指标法，是指商业银行根据资产负债表的有关数据，计算流动性指标，用以衡量商业银行流动性状况的预测方法。

　　1、资产流动性指标

　　（1）现金状况指标(Cash position indicator)。（与流动性正相关）

　　（2）流动性证券指标(Liquid securities indicator)。（与流动性正相关）

　　（3）净联邦头寸比率(Net federal position)。（与流动性正相关）

　　（4）能力比率(Capacity ration)。（与流动性负相关）

　　（5）担保证券比率(Pledged securities ration)。（与流动性负相关）

　　2、负债流动性指标

　　（1）游资比率(hot money ration)，又称为热钱比率。（与流动性正相关）

　　（2）短期投资对敏感性负债比率。（与流动性正相关）

　　（3）经纪人存款比率(Deposit brokeage index)。（与流动性负相关）

　　（4）核心存款比率(Core deposit ration)。（与流动性正相关）

　　（5）存款结构比率(Deposit composition ration)。（与流动性负相关）

　　（二）市场信号指标

　　1、公众的信心

　　2、股票价格

　　3、商业银行发行债务工具的风险溢价

　　4、资产售出时的损失

　　5、履行对客户的承诺

　　6、向中央银行借款的情况

　　7、资信评级
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