想同学

无风险报酬率降低应该引起美式看跌期权价值上市,为什么是下降呢?

这题的D选项和上课时老师说的无风险利率于美式看跌期权价值成反方向变化为什么不一致呢,题中无风险报酬率降低应该引起美式看跌期权价值上市,为什么是下降呢?

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来自 想同学 的提问 2021-04-16 11:06:13 阅读1337

想同学:

勤奋、爱思考的 同学,你好, 

“无风险利率于美式看跌期权价值成反方向变化”是没错的哦,

D选项,无风险报酬率降低,美式看跌期权价值是增加的,

题目让选“引起没事看跌期权价值下降的”所以不选D哦

希望老师的解答可以帮助同学理解,

 有问题可以继续提问哦, 加油!

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