c同学
票面利率相同时，到期时间长的债券价值变化要比到期时间短的债券价值变化，对利率更敏感，如何理解？
在票面利率相同情况下，到期时间长的债券价值变化要比到期时间短的债券价值变化，对利率更敏感！这个结论不理解
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corazón同学，你好，关于票面利率相同时，到期时间长的债券价值变化要比到期时间短的债券价值变化，对利率更敏感，如何理解？ 我的回答如下
亲爱的徐勇同学，你好~~
老师放了一张截图帮助同学来理解哈，首先先看A点，A点距离到期日还有3年，B点距离到期日还有1年，也就是A点的到期时间长，B点的到期时间短，所以A点的价值是要高于B点的价值，A点到面值1000那条线的的距离也是高于B点的，所以，如果折现率变动，那么A点的变动率是要高于B点的，也就是比B点更敏感，当B点到期时，也就是等于面值，此时跟折现率的变动就没有关系了，因为已经等于面值了~
希望老师的解答能帮助同学理解~同学继续加油噢~~早日拿下CPA！ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
以上是关于率,票面利率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开c同学：
老师，没看到截图啊
展开corazón同学，你好，关于票面利率相同时，到期时间长的债券价值变化要比到期时间短的债券价值变化，对利率更敏感，如何理解？ 我的回答如下
啊，老师非常抱歉哈，忘记传图了，老师这就给同学补充上哈~~
以上是关于率,票面利率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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