j同学

套利的金额怎么计算?

第3问和4问,套利的金额怎么计算?第4问,不是应该买入期权,卖出股票贷出资金吗?

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来自 j同学 的提问 2021-04-17 21:51:48 阅读917

j同学:

爱思考的同学你好呀,套利的意思是这样的哦:

我们构建一个股票和借款的适当组合,使得无论股价如何变化,投资组合的损益与期权相同,即构建的组合与期权组合未来价值相等

当期权组合价格低估的时候,也就是期权价格比构建的组合要便宜,作为套利,我们应该是买入价格低的,卖出价格高的构建的组合哦~~~

本题中期权组合的价格8元小于它的价值8.17元,那么我们应该低价买入期权组合,卖出构建的组合,即买入看涨期权,卖出股票,买入无风险债券哈~~~


希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*),考证路上老师会一直陪着你,加油~~

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j同学:

套利金额怎么计算?

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j同学:

爱思考的同学你好呀,套利金额=【期权价值-期权价格】取正数哈~~~


希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*),考证路上老师会一直陪着你,加油~~

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