不晚同学，你好，关于能否解释一下附件中关于看涨期权价格的计算问题？ 我的回答如下
准注会宝宝你好~
问题1：因为这里的t是指年的概念，这个题目中说的是半年的看涨期权，首先就是1/2,然后要求（1）是两期二叉树，所以t是1/2/(1/2)=1/4哦~
问题2:因为这里题目要求就是说的是利用两期二叉树模型计算呢
问题3：这个5.64是把序号2中的价格往前折现一年算出来来哒~同学你想一下呢，你这个式子代表是什么意思？
再理解一下呀~有疑问欢迎随时提出哦(^ω^))加油~
以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)(t-t)]/(sigmasqrt(t-t))
d2=d1-sigmasqrt(t-t)
根据题意，s=30，k=29，r=5%sigma=25%t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)0.3333]/(0.25sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637n(d2)=0.6096
看涨期权的价格c=300.6637-290.98350.6096=2.5251
(2)看跌期权的定价公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s[1-n(d1)]
看跌期权的价格p=290.98350.3904-300.3363=1.0467
(3)看涨看跌期权平价关系
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左边=2.5251-1.0467=1.4784，右边=30-290.9835=1.4784
验证表明，平价关系成立。
nsup - b（1+r ） = 5 ； nsdown - b（1+r ）= 0。其中sup、sdown为上升下降后的股票价格，r为无风险利率8%.于是可以解出n和b，然后ns - b就是现在期权的价格，s为股票现价。这是根据一价定律，用一个资产组合来完全复制期权的未来现金流，那么现在该组合的价格就是期权的价格。
对于第二问，思路完全一样。只是看跌的时候，股票上涨了期权不行权，到期价值为0；股票下跌了期权行权，到期价值为5。也就是把上边的两个方程右边的数交换一下。
希望对你有所帮助。
[解析] 对于看涨期权来讲，附属资产价格上升，在执行价格不变的条件下，期权价格上升；对于看跌期权来讲，附属资产价格上升，在执行价格不变的条件下，期权价格下降。
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被动稀释导致权益法转公允价值计量的变动额放进哪里？
老师
老师已回答
认真努力的同学你好：被动稀释从权益法转为金融资产说明已经跨界，差额是通过投资收益来核算的。希望以上的解答可以帮助到你，祝学习顺利，逢考必胜！
盈余公积算不算所有者权益
盈余公积算所有者权益。所有者权益主要包括：实收资本(或股本);资本公积(资本溢价/股本溢价和其他资本公积);盈余公积(法定盈余公积和任意盈余公积);未分配利润等。
所有者权益类科目借贷方向表示
一般说来，在会计中有六大类科目，即资产类、负债类及所有者权益类，收入类、费用类及利润类。所有者权益类目同负债类科目，“借”表示所有者权益的减少：“贷”表示所有者权益的增加。
什么是权益性投资收益
权益性投资收益是指投资人进行股权投资从被投资方取得的货币或非货币形式的收入，包括股息、红利和利润。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益和在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。上述收益以及在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益，不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。 以上就是【什么是权益性投资收益】的全部内容，想要了解更多 注会考试资讯 ，欢迎前往 高顿CPA网站首页 ！ 添加老师微信 获取
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