彬同学

第七章中的关于看涨期权和看跌期权的图,是否会再出现?

老师 好!第七章——图中的 图 老师会出现吗?有点看不懂,谢谢

来自 彬同学 的提问 2020-02-24 16:53:00 阅读368

彬彬∝同学,你好,关于第七章中的关于看涨期权和看跌期权的图,是否会再出现? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~,

图1是卖出看涨期权的收入走势

图2是卖出看跌期权的收入走势

图1+图2就变成图3,也就是组合的净收入走势

因为卖了两个期权,刚开始会收两个期权费,所以净损益(=净收入+初始的期权费)的走势就在净收入的走势上面+2个期权费,变成图4

希望老师的解答能帮助你理解!

务必注意防护,少出门、多学习哦~

我们共克时艰,加油!!!


预祝同学和家人们都能健健康康!

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以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
F同学
关于看涨和看跌期权的计算
张老师
没见过这种策略,经过合成后变成一份是期权价是2,行权价是12的看涨期权,一份期权价是5,行权价是8的看涨期权,行情到15,盈利3,行情到12损失3,另外实际操作中我就不知道是否实用了,至少我目前认为我不会用这种策略。
燕同学
下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。
吴老师
正确答案c 解析:a项,若预期某种标的资产的未来价格会下跌,应该购买其看跌期权而不是看涨期权b项,若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格,执行期权会形成亏损,不应执行d项,看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同,前者是买人的权利,后者是卖出的权利。
流同学
下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。
杨老师
c 答案解析:
a项当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,可以选择卖出看涨期权外,或者选择买进看跌期权而不是看涨期权;b项若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格,执行期权会形成亏损,不应执行;d项看涨期权和看跌期权的区别在于对价格的预期,按照对交易价格的预期,金融期权可分为看涨期权和看跌期权。按行权日期不同,金融期权可分为欧式期权和美式期权。
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