S同学：
准注会宝宝你好，针对于你的疑问
收益率相关系数不为1 ，都是可以分散风险的
相关系数就是相关的程度的大小，-1是完全负相关
当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大相关程度就越大自然风险分散效果越小）（不利于风险的分散）
如果同学还有什么疑问点，欢迎和老师再一起探讨哦
加油，今年必过！
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其他回答
z同学
老师：你好！
在资产组合中，相关系数＜1时，都可以分散风险（这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数＜1时，是不可以分散系统风险的。）
在资产组合中，相关系数=0时，资产不存在相关性。
请问当相关系数=0时，可以分散非系统风险吗？
请问当相关系数=0时，是不可以分散系统风险吧？
请老师讲解一下，谢谢！
邹老师
同学，你好
1.当相关系数=0时，可以分散非系统风险
2.当相关系数=0时，不可以分散系统风险
z同学
老师我可不可以这样理解：资产组合中，只要相关系数＜1时（不是=1），无论相关系数=-1、相关系数=0时，都是可以分散非系统风险的？
如果：有2项资产组成的资产组合，其中一个是股票，另一个是无风险资产，它俩之间的相关系数为0，请问这种情况下，这2项资产的组合是如何分散非系统风险的呢？
邹老师
是的，资产组合中，只要相关系数＜1时（不是=1），无论相关系数=-1、相关系数=0时，都是可以分散非系统风险
z同学
有2项资产组成的资产组合，其中一个是股票，另一个是无风险资产，它俩之间的相关系数为0，组合的风险等于股票资产的标准差*股票资产比重
之同学
既然相关系数等于0时不相关，为什么为0时可以分散风险呢？
赵老师
根据资产组合的方差=(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数)
之同学
当相关系数=1，方差=(标准差1*权重1加标准差2*权重2)²。值最大。组合不能分散任何风险。当相关系数=-1，方差=(标准差1*权重1-标准差2*权重2)²，值最小，组合完全分散风险。相关系数＞-1，＜1时，方差介于相关系数为-1和1之间，可以分散一部分风险。0在此范围内，虽然相关系数为0，资产不相关，但是此时方差一定＜相关系数=1的方差，所以可以分散风险
부同学
我特别不理解什么叫两项资产收益率的相关系数？其次是，-1<=相关系数<=1这个是有什么关系和变化跟风险有什么关系呢，我可以这样认为吗如两项资产收益率当相关系数为1时候是同向变化，为-1是方向变化，反向可以减少风险，同向不可以，但是不理解0＜相关系数＞0这个是什么呢？
张老师
同学你好，你的理解是正确的，0＜相关系数属于正相关，同学你可以结合机会集曲线来理解相关系数
부同学
老师麻烦您给我讲一下两项资产收益率的相关系数？以及大于小于0之间有什么关系呢？
张老师
同学你看看这个图和这个表，可以看出不同的相关系数下，对风险的分散效应，相关系数越小，风险分散效应越强。
부同学
老师什么叫做相关系数呢
张老师
相关系数的比较复杂，需要一定的数学基础，涉及统计学的相关知识。定义如下图所示，相关理解可以看看第二张图
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