旻同学
为什么风险收益率只是后面这一部分呢？
老师，请问这里我计算的R又叫什么？为什么风险收益率只是后面这一部分？这两个区分的叫法有哪些呢？
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来自 旻同学 的提问
2021-11-28 14:49:27 阅读403
旻同学：
R是必要收益率，前面这部分是无风险收益率，后面这部分叫风险收益率。某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场风险溢酬的乘积，市场风险溢酬就是市场组合收益率减去无风险收益率
希望老师的解答能帮助到同学，祝同学学习愉快，考试顺利哦~
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其他回答
波同学
老师不懂这题，风险收益率=贝塔*（平均收益率-无风险收益率）为什么不直接是5%，为什么是5·05呢？这个看不懂
谢老师
风险收益率=贝塔*（平均收益率-无风险收益率）CAPM模型
1.01*5%=5.05%
波同学
但是题目直接告诉了风险收益率是5%啊，为什么还要乘以β1.01呢？（平均收益率-无风险收益率）是什么
谢老师
风险收益率是5%是市场的，不是项目的
波同学
（平均收益率-无风险收益率）是什么
谢老师
（平均收益率-无风险收益率）=风险收益率是5%，是市场的
大同学
必要报酬率=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率），为什么后面是平均风险报酬率减去无风险报酬率？这个公式不应该是无风险收益率加风险收益率吗？
周老师
你好
平均风险股票报酬率-无风险报酬率 =市场组合平均风险报酬率
β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率） =市场平均风险报酬率
哆同学
公式里面，应该是市场组合收益率减去无风险收益率，为什么这里是市场组合必要收益率呢！
高老师
你好
因为题目一般假定市场是有效的 所以两个相等
哆同学
我问下！证券组合的预期收益率＝证券组合的必要收益率＝市场组合收益率吗？
高老师
若指出市场是均衡的，在资本资产定价模型理论框架下，预期报酬率=必要报酬率=Rf+β×（Rm-Rf）
哆同学
题目通常是市场有效的
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