璞同学

b选项,不能使用欧式看跌期权吗?

b选项,不能使用欧式看跌期权吗?

来自 璞同学 的提问 2021-05-16 09:58:07 阅读457

璞同学:

同学你好,BS模型假设是看涨期权只能在到期日执行,BS模型是用于欧式看涨期权的哈,不能使用欧式看跌期权哦~~



加油,明天的你一定会感谢今天这么努力的自己~~~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙

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璞同学:

不明白欧式看跌期权不也是到期日执行吗

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璞同学:

因为它的假设就是看涨期权到期日执行哈,明确说了是看涨期权的哦,所以我们不考虑看跌期权的哈~~


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其他回答
朗同学
什么是欧式看涨期权和欧式看跌期权
杨老师

欧式期权是指只有在合约到期日才被允许执行的期权。

看涨期权则是估计这个股票会涨,可以在未来以一定的价格买进。看跌期权是估计估计会跌,可以在未来以一定价格卖出。

期权按照交割时间分为欧式和美式。欧式期权就是到了执行日才可执行的。美式是在最后执行日之前任意一天都可以的。

扩展资料:

无论是欧式期权还是美式期权只是名称不同,并无任何地理上的意义。由于美式期权比欧洲式期权具有更大的旋余地,通常更具有价值,所以,近些年来无论在美国或欧洲,美式期权均成为期权的主流,欧式期权虽也存在但交易量却比美式期权逊色得多。

参考资料来源百度百科-欧式看涨期权

白同学
为什么剩余期限长的欧式看跌期权的价格可能低于剩余期限短的欧式看跌期权
钱老师
这种情况一般出现在深度实值的欧式看跌期权上。正常期权期限越长,时间价值越大,标内的证券容价格向有利方向变动可能性越大,其他条件相同时价格越贵,但深度实值的看跌期权因为标的证券价格已经非常低,甚至接近零了,期限再长标的价也不可能小于零,反而标的价上涨可能性很大,所以这种情况下期限长反而是坏事,体现在期权价格就是期限长的深实看跌期权市场价格低于同等期限短的。
暗同学
期权合约的剩余时限越长,美式看涨期权和看跌期权以及欧式看涨期权的价值越大,而对欧式看跌期权影响不大
方老师
因为美式期权的在期权到期日之前都可以行权,而欧式期权只能在到期日行权。所以美式期权的剩余时间越长,期权的时间价值越大。
cpa
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