汪同学

建立套期组合为什么卖出一份期权费是-7,不应该是收到钱7吗?

建立套期组合,为什么卖出一份期权是-7,不应该是收到钱7吗?

来自 汪同学 的提问 2021-05-20 13:36:22 阅读401

汪萍同学,你好,关于建立套期组合为什么卖出一份期权费是-7,不应该是收到钱7吗? 我的回答如下

认真勤奋、爱学习的同学你好~

这里表示的收入7元哦,投资成本本身指的流出的概念,所以-7代表的是流入7元;

希望以上回答可以帮助到你,祝同学学习顺利,继续加油哦~

以上是关于费用,期权费相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
益同学
卖出一份看涨期权,同时卖出一份看跌期权,这种组合盈亏平衡点怎么算啊??
黄老师
同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权(执行价格相同),收益曲线是一个倒三角型。收益最高点是股价等于执行价格,两个期权都没有被行权,收益是两个期权权利金之和。所以盈亏平衡点在股价上涨两个权利金之和,或下跌两个权利金之和的地方。

例如,股价100,call 100(行权价格为100的看涨期权)价格2,put 100(行权价格为100的看跌期权)价格2。
如果到期股价为100,收益为2+2=4。
如果到期股价涨到104,call100被行权,put100没有,结果为100-104+2+2=0。
如果到期股价跌到96,put100被行权,call100没有,结果为96-100+2+2=0。
张同学
2012年3月份,某投资者卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为(  )点时
吴老师
正确答案b 解析:该投资者进行的是卖出跨市套利,当恒指为执行价格时,期权的购买者不行使期权,投资者获得全部权利金。
冬同学
这一题怎的不是整个7月份吗?为什么不考虑期初和本期增加?
费老师
你好,这题的解题过程是 商品进销差价率=(期初差价%2B本期购进差价)/(期初商品售价%2B本期购进商品售价)=(300-200%2B700-500)/(300%2B700)=30% 7月份销售商品成本=7月份销售*(1—商品进销差价率)=900*(1—30%)=630
cpa
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