牛同学

请问下这道题在计算看涨期权的时候,为什么要用04629×14.58呢?

老师,请问下这道题在计算看涨期权的时候,为什么要用04629×14.58呢?算出来的C0=14.58不是期权上涨的价值了吗?

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来自 牛同学 的提问 2021-05-20 15:19:42 阅读481

牛同学,你好,关于请问下这道题在计算看涨期权的时候,为什么要用04629×14.58呢? 我的回答如下

认真勤奋、爱学习的同学你好~

股价上行的时候计算出来期权价值14.58,但是股价并不是100%上行哦,所以要乘以上行概率;

如还有不清楚的地方,欢迎随时提问,爱学习的你一定是最棒的,加油~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
B同学
老师,请问一下这一道题为什么在最后的时候,2020年的时候要用72÷2的呢?
廖老师
你好,减值后的无形资产,是按减值后的账面价值72万除以剩余的年限2年来计入以后年度的摊销额
B同学
规定来的吗?就是说如果无形资产减值后的账面价值后,是剩下四年的话,那就除以四是不是这个意思呢?
廖老师
你好,是的,是除以4年
B同学
老师请问一下,只有无形资产是这样子操作吗?那固定资产不是这样操作的吧?
廖老师
你好,无形资产和固定资产都是这样计算的。
C同学
看涨期权价格小于看涨期权的价值时为什么要买入看涨期权
戴老师
往简单说是一种合约合约持有人(买方)按照约定价格在某个时间向对方购买特定数量的标的物(如股票)比如6个月后可以向上市公司a以2元的价格购买10000股如果6个月后a公司股价低于2元这个合约就没价值了如果股票价格是2.5元你就可以按合约价格2元购买你就赚了。
看涨期权就是指赋予持有人在一个特定时期以某一固定价格购进一种资产(既股票外汇商品利率等)的权利。股票看涨期权的价值取决于到期日标的股票的价值。如果到期日的股票价格价高于执行价格,那么看涨期权处于实值,持有者会执行期权,获得收益;如果到期日的股票价格低于执行价格,那么看涨期权处于虚值,持有者不会执行期权,此时看涨期权的价值就是0。
心同学
请问为什么股价下跌时不执行看涨期权 如果下跌的幅度小于期权费呢
丁老师
看涨期权是以一定的价格买入股票。

例如,股价100元,期权行权价90元,这时候执行看涨期权就是以90元买入市价100元的股票,赚了10元。但如果股价跌到80元,就没有人会执行期权,用90元的价格去买市价只值80元的股票。

期权费是购买期权的价格,判断是否行权与期权费无关。只考虑股价和期权的行权价格。
cpa
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