今同学

二叉树(单期)股权定价模型中,公式建立了一个组合,“卖出看涨期权”如何理解?看涨期权不是购买吗?

二叉树(单期)股权定价模型中,公式建立了一个组合,“卖出看涨期权”???看涨期权不是购买 吗?

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来自 今同学 的提问 2019-09-23 21:19:25 阅读780

今日份青柠味同学,你好,关于二叉树(单期)股权定价模型中,公式建立了一个组合,“卖出看涨期权”如何理解?看涨期权不是购买吗? 我的回答如下

爱思考的宝宝,你好

同学,老师没太明白你的疑问,麻烦详细说说哈,这样老师更有针对性的回答你的问题

继续加油,坚持就是胜利


以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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今同学:

就是二叉树模型的构建:一定数量的股票多头头寸,和该股票的看涨期权的空头头寸。空头头寸相当于卖出期权,而看涨期权不是购买吗???不相矛盾吗???

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今日份青柠味同学,你好,关于二叉树(单期)股权定价模型中,公式建立了一个组合,“卖出看涨期权”如何理解?看涨期权不是购买吗? 我的回答如下

同学,你的点是不是复制原理的理解

借款买股票和看涨期权是等价的,

当借款买股票计算出来的价格是2.7,看涨期权的价格是2.8的时候

说明看涨期权被高估了,我们如果要构建套利组合的话,就需要卖出看涨期权,同时借款买股票,这样就构成了一个套利组合

继续加油,坚持就是胜利

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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