红同学

看跌期权价格会降低看涨价格下降,看跌价值增加,是否就正确了?

老师我看到一道题说无风险利率上升看涨期权价格会降低,看跌期权价格会降低,第七章中和r相关的几个参数只有,C0,C1,上涨概率,下跌概率,上涨幅度,下跌幅度,所以在这里直接判断不出来r和期权价格的关系,我结合股票估值来考虑,r会决定St,无风险利率上涨,Re会增加,Re增加,股票价格P会变低,St变低,这句话如果加上执行价格X固定的情况下,假设无风险利率上升看涨期权价格会降低,看跌期权价格会降低看涨价格下降,看跌价值增加,是否就正确了,否则没确定X的情况下,这句话是不正确的。

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来自 红同学 的提问 2020-03-14 11:53:00 阅读831

红红同学,你好,关于看跌期权价格会降低看涨价格下降,看跌价值增加,是否就正确了? 我的回答如下

亲爱的准注会同学,你好~

无风险利率对期权价值的影响不是通过影响股票来判断的,而是通过影响执行价格来判断的,因为执行价是未来才会执行,所以会对执行价格按照无风险利率折现,那么无风险利率越高,执行价格折现后的价值越低,从而看涨期权的价值越高,而看跌期权的价值越低。
希望以上解答能帮助到你,继续加油哦~早日拿下 CPA!

以上是关于权益,看跌期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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