看张期权的价值和公式中的Cu是一个意思吗？

认真勤奋、爱学习的同学你好~看涨期权到期日价值=上行概率×Cu+（1-上行概率）×Cd；一般股价下行时，Cd是等于0的；假如股价上行的概率是60%，那看涨期权到期日价值=60%×Cu；看涨期权现行价值=看涨期权到期日价值/（1+r）=60%×Cu/（1+r）;如还有不清楚的地方，欢迎随时提问，爱学习的你一定是最棒的，加油~

例题2011，为什么思路是怕啥买啥，怕涨买看涨期权？

勤奋的同学你好~ 看涨期权是预计要涨，而不是害怕涨，涨了的话，比如执行价格是50，市价涨到100了，那你就执行这个权利，用50去买，那不用承担涨了之后去购买的风险了。同学看下有问题继续沟通~加油！

关于期权价值的计算，我这样理解是否正确？

亲爱的同学，您的理解是对的。希望老师的解答可以帮助到你~每天坚持学习，保持进步哦～～继续加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ祝早日顺利通过考试！！！

15题选项C为何说这两个持有者均可获得一份债券和一份该债券的看涨期权？16题的A如何理解？

勤奋努力、爱学习财管的同学，你好~ 附认股权证债券和可转换债券的持有者都有行权购买股票的权利，所以说附认股权证债券和可转换债券的持有者均可获得一份债券和一份该债券的看涨期权~因为出租人是专业的机构，购买设备或者维护等方面更有经验，在批发方面也有价格优势，所以说出租人购置、维护、处理租赁资产的交易成本通常低于承租人~如还有不清楚的地方，欢迎随时提问，Hedy老师会尽快解答，爱学习的你一定是最棒的，加油~

购买的为什么分类为看涨期权呢？难道不能买看跌期权吗？

奋斗中的你，你好不是同学理解的意思哟同学标出的购买，是购买标的股票，不是要购买期权哈卖出，是卖出标的股票，不是要卖出期权哈它的意思是，如果一个人购买了看涨期权，那他会有一个在到期日或到期日之前以固定价格购买标的股票的权利。因为赋予它一个购买股票的权利，所以又称看涨期权为买入期权如果一个人购买了看跌期权，那么，他会有一个在到期日或到期日之前以固定价格卖出标的股票的权利。因为赋予他一个卖出股票的权利，所以又称他卖出期权、卖权积一时之跬步，臻千里之遥程继续加油！

如果看涨期权和看跌期权的到期执行价格不一致，那是使用谁的到期执行价格？

认真勤奋、爱学习的同学你好~平价定理本身就是假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日的哦。我们并没有考虑他们执行价格不同的情况。希望以上回答能够帮助到你，祝同学逢考必过~

为什么借钱买股和1股该股票为标的看涨期权的收入是一样的？

奋斗中的你，你好 现在的目的是为了估计看涨期权的价格，我们构造了一个组合，让它和购买看涨期权的到期日收入一样，然后在这种情况下，我们认为这个组合的价格和看涨期权的价格是一样的所以，同学，“构造一个“股票和借款”的投资组合（即：借钱买股票），让该组合到期日净收入等于1股以该股票为标的的看涨期权到期日净收入”是我们想到的一个估计看涨期权的办法，是让它和购买看涨期权的到期日收入一样哈，这个是前提，然后我们得到的结论是这个组合的价格和看涨期权的价格是一样的就像，我们估计一瓶水多少钱，我可以这样估计，现在一杯牛奶的价钱是已知的那我假设我喝一瓶水和喝杯牛奶达到的效果是一样的，那么我认为，我买牛奶的价钱就是我买这瓶水的价钱所以同学，我是假设“我喝一瓶水和喝杯牛奶达到的效果是一样的”（这个是得出“我买牛奶的价钱就是我买这瓶水的价钱”这个结论的前提条件哈）积一时之跬步，臻千里之遥程 继续加油！

风险中性原理算出的期权价值是看涨期权的价值吗？可否解释下？

认真勤奋、爱学习的同学你好~1、风险中性原理算出的期权价值是看涨期权的价值哦；2、看涨看跌平价定理：看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格现值PV（X）；这里的平价定理一般是已知了C、S、X，求P；其中的C可以利用上一步风险中性原理计算出来的期权价值（看涨期权）；如还有不清楚的地方，欢迎随时提问，爱学习的你一定是最棒的，加油~

欧式看涨期权怎么看？这个题为什么c答案不正确？可否解释下？

认真努力的宝宝你好因为欧式看涨期权是到期才能执行哈，而到期后股价是多少不确定，C选项说的太绝对。现在的股价是60，现在执行还有的赚，可惜欧式期权不能现在执行哈。同学可以理解吗。宝宝继续加油哦！

请问下这道题在计算看涨期权的时候，为什么要用04629×14.58呢？

认真勤奋、爱学习的同学你好~股价上行的时候计算出来期权价值14.58，但是股价并不是100%上行哦，所以要乘以上行概率；如还有不清楚的地方，欢迎随时提问，爱学习的你一定是最棒的，加油~