l同学

历年会计考试中,是否有要求用回归方程计算贝塔的?

老师,贝塔系数,历年考试中,有没有要求用回归方程计算贝塔的???这个方程要背吗

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来自 l同学 的提问 2021-06-22 22:08:55 阅读472

lucifer同学,你好,关于历年会计考试中,是否有要求用回归方程计算贝塔的? 我的回答如下

亲爱的同学,目前还没有。老师觉得在学有余力的情况下,了解一下即可。


希望老师的解答可以帮助到你~每天坚持学习,保持进步哦~~继续加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙祝早日顺利通过考试!!!

以上是关于会计,会计考试相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
君同学
股票中日贝塔系数用eviews怎么计算,日贝塔能不能加权平均计算年贝塔系数,若不能那年贝塔系数计算方法怎
方老师
r为股票的日收益率,rm为市场指数的日收益率,在eviews中做回归,r c rm
回归方程中rm的系数就是日贝塔系数

年贝塔系数需要的收益率数据为年数据
焱同学
如何计算贝塔值计算股本成中 rf+β(rm - rf)的贝塔
王老师
这个o(∩_∩)o有点眼熟,于是我又来了 )

beta系数主要是衡量过去一段时间的情况
然后假设near future的系统风险不会比near historical发生显著变化

至于能算多准,看你能挖多少历史数据了
每个研究机构都有很完整的数据库,
要算哪一支股票的beta 都是按个按钮的事
甚至有时候还要求 根据最近3年或最近5年的情况 算不同的beta scenarios

你要是想算的话呢,先准备好数据
研究机构的数据精确到天和小时
你可以不用这么麻烦,精确到年也是一种近似嘛

拿到历史数据,做个线性回归或者用定义公式就行了
别问我线性回归系数 或者定义公式 怎么算
这公式输入忒麻烦,而且网上搜一下一大把
清同学
如何用计算器求回归方程?
李老师
好吧,我自己来解释吧!都没人回答我
mode 3 1
shift clr 1 =
x1y1 dt
x2y2 dt
……
shift s-var → → 1 = 计算a
shift s-var → → 2 = 计算b
代入y=bx+a
谢谢!
cpa
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