清同学

两种投资组合标准差公式说“不论投资组合中两项资产报酬率之间的相关系数如何?

两种投资组合标准差公式,说“不论投资组合中两项资产报酬率之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望报酬率不变,则该投资组合的期望报酬率就不变,即投资组合能分散风险但不降低预期收益”,老师,相关系数变了,标准差变了,风险变了,怎么收益率不变呢?

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来自 清同学 的提问 2019-10-11 09:56:31 阅读895

清育陈同学,你好,关于两种投资组合标准差公式说“不论投资组合中两项资产报酬率之间的相关系数如何? 我的回答如下

勤奋的同学,你好!
因为投资组合的期望报酬率等于各个资产的报酬率乘以各自的权重相加,跟相关系数没有关系,所以只要权重不变(比例不变),各项资产的期望收益率不变,则投资组合的期望报酬率不变。
如有疑问,欢迎提问,继续加油哈~

以上是关于公式,标准差公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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