W同学

美式期权为什么是不能用BS模型?

选项B为什么正确?美式期权为什么不能用BS模型

来自 W同学 的提问 2019-10-13 00:56:20 阅读1991

W.W同学,你好,关于美式期权为什么是不能用BS模型? 我的回答如下

奋斗在注会一线的宝宝你好,

BS模型是计算看涨期权的价值的,他假设看涨期权只能在到期日执行,欧式期权到期日固定,价值固定,可以推算出来,而美式期权在到期日之前可以随时行权,价值不固定,不能直接推算出来。

希望老师的解释可以帮到你,有问题欢迎继续提问哦


以上是关于权益,期权是什么相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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