张同学

发行股票市场的风险溢价与平时的风险溢价不一样吗?

一般说风险溢价不是(rm-rf)×β吗,股票市场的风险溢价与平时的风险溢价不一样吗

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来自 张同学 的提问 2019-10-23 11:30:08 阅读547

张斌同学,你好,关于发行股票市场的风险溢价与平时的风险溢价不一样吗? 我的回答如下

亲爱的准注会宝宝↖(^ω^)↗你好~

一般Rm-Rf指的是市场风险溢价

而β系数的经济意义在于,它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。

例如,市场组合相对于它自己的β系数是1;如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合的系统风险的0.5,其报酬率的波动幅度只及一般市场波动幅度的一半;如果一项资产的β=2,说明这种股票的波动幅度为一般市场波动幅度的2倍。总之一般股票β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度。

祝学习愉快,坚持就会胜利,fighting~

以上是关于发票,发行股票相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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