鱼同学
为什么是期权价值是内在价值+时间溢价？
选项bd不能理解，什么叫内在价值，为什么价值下限是内在价值，能不能举例说明一下。 d选项期权价值的公式课上没有讲解，为什么是期权价值是内在价值+时间溢价
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鱼鱼同学，你好，关于为什么是期权价值是内在价值+时间溢价？ 我的回答如下
哈喽！努力学习的同学：
看涨期权的价值可以分为两部分：①内在价值；②时间溢价。
期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值。内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。
所谓内在价值，简单理解就是价差。比如买入一个看涨期权，3个月后可以按照10元/股的价格购入甲公司1股股票。如果3个月后甲公司股票价格为20元/股，那么内在价值就是10元。
为什么价值下限是内在价值？
一般情况下，期权价格=期权价值=内在价值+时间溢价（这是教材的公式），所以，当期权未到期时，期权的时间溢价就大于0，那么期权价格（期权价值）就大于内在价值。
明天的你会感激现在拼命努力的自己，加油！
以上是关于权益,期权价值相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开鱼同学：
哦哦，所以当时间溢价为0，下限就是内在价值是吗
展开鱼鱼同学，你好，关于为什么是期权价值是内在价值+时间溢价？ 我的回答如下
下限，就是说肯定是≥内在价值。
如果时间溢价=0，则＝时间价值。
以上是关于权益,期权价值相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。
期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。
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被动稀释导致权益法转公允价值计量的变动额放进哪里？
老师
老师已回答
认真努力的同学你好：被动稀释从权益法转为金融资产说明已经跨界，差额是通过投资收益来核算的。希望以上的解答可以帮助到你，祝学习顺利，逢考必胜！
盈余公积算不算所有者权益
盈余公积算所有者权益。所有者权益主要包括：实收资本(或股本);资本公积(资本溢价/股本溢价和其他资本公积);盈余公积(法定盈余公积和任意盈余公积);未分配利润等。
所有者权益类科目借贷方向表示
一般说来，在会计中有六大类科目，即资产类、负债类及所有者权益类，收入类、费用类及利润类。所有者权益类目同负债类科目，“借”表示所有者权益的减少：“贷”表示所有者权益的增加。
什么是权益性投资收益
权益性投资收益是指投资人进行股权投资从被投资方取得的货币或非货币形式的收入，包括股息、红利和利润。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益和在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。上述收益以及在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益，不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。 以上就是【什么是权益性投资收益】的全部内容，想要了解更多 注会考试资讯 ，欢迎前往 高顿CPA网站首页 ！ 添加老师微信 获取
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