冰同学

会计基础知识中相关系数和分散风险之间的关系是什么?

相关系数等于1时,机会集表现为一条直线,此时的无风险资产和风险资产的组合,相关系数等于0,不是应该表现为向左后方弯曲的曲线吗?为什么也是一条直线

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来自 冰同学 的提问 2019-11-20 17:27:51 阅读2463

冰&青同学,你好,关于会计基础知识中相关系数和分散风险之间的关系是什么? 我的回答如下

准注会你好(*´▽`)ノノ

相关系数为1的时候就是不能分散风险,所以不会弯曲。但是相关系数小于1的时候就可以分散风险,可以向左弯曲。为0说明风险可以分散,不可能是一条直线~

继续加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙,学的很认真哦~

以上是关于基础,会计基础知识相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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冰同学:

那讲义为什么是直线

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冰&青同学,你好,关于会计基础知识中相关系数和分散风险之间的关系是什么? 我的回答如下

我想你可能是把机会集曲线图和资本市场线弄混淆了吧。

对于机会集曲线来说,相关系数越小,曲线越向左弯曲呢。

而资本市场现(就那个一个曲线一个直线那个图)描述的是无风险资产和资产组合的关系。在资本市场线这个图形里,是市场组合和无风险资产(国债把,没风险)的再组合。没有非系统风险了,所以会是一条直线。

建议你理清思路,看看是那一块的知识点不明白,也欢迎再次咨询呢,加油。

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