晋同学

时间溢价中不是包含期权成本吗?这个区间为什么体现期权成本?

期权价值到期日是执行净收入(未考虑期权成本),期权价值到期日前的是内在价值 时间溢价,可是为什么期权价值区间是{S-X,S},时间溢价中不是包含期权成本吗?这个区间为什么体现期权成本?难道是不是到期日前期权价值求的也是净收入?这里我晕了

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来自 晋同学 的提问 2019-12-27 15:22:48 阅读431

晋靖同学,你好,关于时间溢价中不是包含期权成本吗?这个区间为什么体现期权成本? 我的回答如下

勤奋的注会宝宝,你好~

期权到期日价值=执行净收入,相当于商品能卖多少钱(收入),到期日已经到期了,这时候没有时间溢价了(到期日前,才有时间溢价,夜长梦多)

但是持有期权的损益还要考虑期权费(期权的成本)

期权价值区间是因为三条曲线的关系,这个大概了解一下就行了

老师这么解答,同学可以理解吗?

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以上是关于成本,期权成本相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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