Q同学
反映市场上所有风险资产均衡期望收益率和其风险之间关系吗？
为什么证券市场线这里还要专门说一个反映市场上所有风险资产均衡期望收益率和其风险之间关系，这个和上半句话的区别在哪里
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来自 Q同学 的提问
2021-12-22 15:41:58 阅读379
Q同学：
证券市场线既可以用于投资组合，也可以用于单个资产
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其他回答
드同学
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
柳老师
你好，其期望收益率为(20%-10%)*0.5+10%=15%
드同学
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.8、1.0和0.3，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、40%和10%；乙种投
资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
要求：
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(3)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
赳同学
老师，无风险利率与无风险收益率是一回事吗？
市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率，
书上又说市场风险溢酬与无风险收益率没有关系
搞不懂了
R老师
你好，无风险利率和无风险收益率是一回事
赳同学
老师，无风险利率与无风险收益率是一回事吗？
市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率，
市场风险溢酬与无风险收益率没有关系吗？
R老师
无风险利率与无风险收益率是一回事
市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率
市场风险溢酬与无风险收益率没有关系，因为是踢掉了无风险收益率，第二行的公式可以看出
赳同学
市场风险溢酬和无风险收益率没关系吗
R老师
没有因为风险溢价率，是专门针对风险部分的
S同学
如果无风险收益率提高，则是场上所有资产风险收益率均提高，对吗？为什么
刘老师
同学你好
是正确的
无风险收益率是市场利率的基础
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