文同学
求这个投资组合的期望收益率，为什么不加上贝塔2乘以F这一项？
老师，20题的a题，求这个投资组合的期望收益，为什么不加上贝塔2乘以F这一项呢？这不也属于组合收益吗，只算1和2，不算资产3和4
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来自 文同学 的提问
2021-09-29 18:16:16 阅读426
文同学：
同学你好，题目a中已经说了，只算包括证券1.2的投资组合就行。
展开文同学：
我觉得，这里的F2属于任何资产都要承担的一个意外，算组合1/2还是要加上惹，算3和4也要加上这样
展开文同学：
同学你好，从题目条件只知贝塔1为零，但F2、贝塔2依然是要在计算中呈现的。你可以把自己写的答案发过来给我看看。
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其他回答
L同学
零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
陈老师
d 答案解析：
[解析]贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型，某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数×市场风险溢价，当β=0时，投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
[解析]贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型，某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数×市场风险溢价，当β=0时，投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
陈同学
这道题为啥不选D，市场组合风险收益率不是乘以贝塔系数之后的数吗？
沈老师
你好，股票的必要收益率=Ri=Rf%2Bβ×(Rm-Rf)=4%%2B0.45*5%=0.0625
其中RM等于市场平均收益率
而RM-rf等于市场风险收益率
做好这个区分。
蓝同学
假定无风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为14%。现有A、B、C、D、∈五种股票,其贝
塔值分别为0.8、1.0、1.4、1.5、1.7,所占比例分别是10%、20%、20%、30%、20%,要求:
(1)计算各股票的期望收益;(2)计算该组合贝塔系数;(3)计算组合的期望收益
董老师
1. R=Rf%2Bβ（Rm-Rf）
2.组合贝塔系数=0.8*0.1%2B1*0.2%2B1.4*0.2%2B1.5*0.3%2B1.7*0.2=1.35
3.组合的期望收益=各自收益率（1题的结果）*各自权重比例
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