E同学

12题A的理解是看涨期权价值不是取St-X与0两者最大值吗?

请问,第十二题的A项怎么理解,看涨期权价值不是取St-X与0两者的最大值么?最大值应该是这两者其中一个吧?为什么会等于股价? D项,又怎么理解呢?

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来自 E同学 的提问 2020-01-12 18:26:40 阅读396

Eisblume同学,你好,关于12题A的理解是看涨期权价值不是取St-X与0两者最大值吗? 我的回答如下

准注会同学,你好

在执行日,股票的最终收入总要高于期权的最终收入,所以如果期权价格等于股票价格,则购买股票比购买看涨期权更有利,投资者就不会选择购买看涨期权,所以看涨期权的价值上限是股价。

勤奋的同学,请继续加油哦~~

以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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E同学:

请问,老师说的这段话,前提是针对看涨期权么? 1、为什么在执行日,股票的最终收入一定>期权的最终收入? 如果看跌期权的价格是C0=10,股票的执行价格X=100,在执行日股价St=20,期权收入则为X-St=100-20=80,这样期权收入>股票收入了吧? 2、怎么理解如果期权价格=股票价格,则买股票比买看涨期权更有利?

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Eisblume同学,你好,关于12题A的理解是看涨期权价值不是取St-X与0两者最大值吗? 我的回答如下

这里期权相关的概念比较抽象,可能通过文字难以完全表达清楚,建议同学可以私教预约,通过电话我们可以把这部分知识点梳理清楚。


以上是关于权益,看涨期权相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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