张同学

选项C两种证券组合的标准差公式不是各自标准差的加权平均值吗？

老师好 请问C和D哪里错了

来自 张同学 的提问 2020-03-25 17:48:00 阅读545

胡老师 高顿研究院副院长

2020-03-25 17:48:00
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张迪同学，你好，关于选项C两种证券组合的标准差公式不是各自标准差的加权平均值吗？ 我的回答如下

可爱的同学，你好

选项C，两种证券组合的标准差公式如下图，不是各自标准差的加权平均值。

image.png

选项D：变异系数是标准差与均值的比，先按公式计算出组合的标准差再除以组合的均值，得到组合的变异系数，选项D错误。

希望老师的解答能帮助你理解！ 务必注意防护，少出门、多学习哦～ 我们共克时艰，加油！！！ 预祝同学和家人们都能健健康康！

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大同学
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。 A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
李老师
您好 选择AD 根据两种证券组合报酬率的标准差表达式可知：（1）当r12＝1时，σP＝A1σ1+A2σ2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数，选项A的说法正确；假设两种证券等比例投资，即投资比例均为1/2，相关系数为1，则σP＝（σ1+σ2）/2，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数。选项B缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，所以不正确。（2）当r12＝-1时，σP＝|（A1σ1-A2σ2）|，在两种证券等比例投资的情况下，σP＝|（σ1-σ2）/2|，即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半，选项C缺少“两种证券投资比例相等”这一条件，选项C的说法不正确。（3）当r12<1且两种证券报酬率标准差均不为0，有（A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2
b同学
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。 A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证 券报酬率标准差的加权平均数
周老师
【正确答案】 BC 【答案解析】 系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险。例如，战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等非预期的变动，对许多资产都会有影响。非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。例如，一家公司的工人罢工、新产品开发失败、失去重要的销售合同、诉讼失败，或者宣告发现新矿藏、取得一个重要合同等。
皆同学
证券组合的风险为什么不是单个证券标准差的加权平均数
老师
根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。
而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。
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