黄同学

股票贝塔系数一般都是1.多而且贝塔不是衡量的是非系统风险吗?

B.贝塔一般都是1.多,而且贝塔不是衡量的是非系统风险吗?系统风险都是固定的Rf

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来自 黄同学 的提问 2019-05-08 08:38:45 阅读2410

黄琴同学,你好,关于股票贝塔系数一般都是1.多而且贝塔不是衡量的是非系统风险吗? 我的回答如下

尊敬的学员,您好


贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。所以是衡量系统性风险。

β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;

 β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; 

β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。


市场组合的贝塔系数是衡等于1的,这是基准,然后其他资产的风险与之对比




以上是关于发票,股票贝塔系数相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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