L同学

C 股票投资组合风险小于各单项资产风险的加权平均数没加前提对吗?

\n//glive.gaodun.com/upload/576200/4663f02041b2d26f2f0d7bd4de8ab2d5997671ee\nABC描述是不是都不太对,解析说是B,,,A确实完全正相关不能分散风险 可是说的是两种证券的风险方差啊,B投资组合收益率公式是W*R权重比列跟收益率的加权平均数啊 没见说权重,C当相关系数在1跟-1之间时 投资组合风险小于各单项资产风险的加权平均数是对的 可是他又没有加前提啊

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来自 L同学 的提问 2020-04-01 15:29:55 阅读799

Li同学,你好,关于C 股票投资组合风险小于各单项资产风险的加权平均数没加前提对吗? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~

A,完全正相关(正相关指的是收益率正相关)的两种资产不能分散风险,A的表述没有问题; B,加权平均指的就是按照权重来加权,不是简单的算术平均;C,投资组合风险小于等于各单项资产风险的加权平均数,所以C表述不恰当,你说的是解析有问题么?

以上是关于发票,股票投资风险相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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