青山同学，你好，关于证券投资组合的风险收益率即β*（Rm-Rf)=1.03*(10%-4%)=6.18%？ 我的回答如下
认真的同学，你好：
第一个题目：
已知：对于该资产组合：β*（Rm-Rf）=10%，Rm=12%,Rf=4%, 求β，
所以：β=10%/（12%-4%）=1.25
第二个题目：
由于证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，所以该证券投资组合的β=40%*0.85+60%*1.15=1.03
求该证券投资组合的风险收益率，即β*（Rm-Rf)=1.03*(10%-4%)=6.18%
同学可能对一些基本概念掌握不牢固，建议同学再听一遍老师讲到的相关内容或者讲义~
同学还有疑问的话可以继续追问哈~祝同学逢考必过~
以上是关于率,风险收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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