清风同学，你好，关于当β=1时，Ri=Rm，即该资产的收益率等于市场组合的收益率B的说法正确？ 我的回答如下

勤奋的同学，你好~
资本资产定价模型的计算公式：Ri=Rf+β×（Rm-Rf）

当无风险利率提高，其他条件不变的情况下，Ri是提高的，即市场上所有资产的必要收益率均提高，所以选项A的说法正确；

当β=1时，Ri=Rm，即该资产的收益率等于市场组合的收益率，所以选项B的说法正确；

当市场风险溢价提高，即Rm-Rf提高，Ri是提高的，但是因为β系数不一样，所以提高的幅度不同，所以选项C的说法错误；

β系数大部分是正数，但是也有负数，所以选项D的说法错误。

希望老师的解答能帮助你理解！
务必注意防护，少出门、多学习哦～
我们共克时艰，加油！！！

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清风同学，你好，关于当β=1时，Ri=Rm，即该资产的收益率等于市场组合的收益率B的说法正确？ 我的回答如下

不是的哦~

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清风同学，你好，关于当β=1时，Ri=Rm，即该资产的收益率等于市场组合的收益率B的说法正确？ 我的回答如下

选项A不够严谨，这里是默认Rm-Rf整体保持不变，也就是Rf提高，Rm与Rf等额提高，所以当无风险利率增加，资产的必要报酬率也是提高的~

一般考试是说在风险厌恶感不变，预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升，所有资产的必要报酬率提高~

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清风同学，你好，关于当β=1时，Ri=Rm，即该资产的收益率等于市场组合的收益率B的说法正确？ 我的回答如下

风险厌恶感就是证券市场线的斜率，即Rm-Rf，也就是Rm-Rf不变~

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