午同学

资产组合标准差公式=|w1σ1-w2σ2|,组合可以最大程度抵消风险吗?

vip老师请问d选项为什么不对,当ρ=1和等于-1时,最大和最小分别是15%和8%啊

展开
来自 午同学 的提问 2020-05-15 14:34:19 阅读594

午后阳光同学,你好,关于资产组合标准差公式=|w1σ1-w2σ2|,组合可以最大程度抵消风险吗? 我的回答如下

认真的同学,你好:

标准差不一定在两者之间,当相关系数比较小的时候,是会低于最低者的~相关系数为-1(完全负相关),资产组合标准差=|w1σ1-w2σ2|,组合可以最大程度抵消风险,σ-达到最小,甚至可能为0.

同学还有疑问的话可以继续追问哈~祝同学逢考必过~


以上是关于公式,标准差公式相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研